1、鞅的基本概念、停时定理和表示定理第一节 基本概念第二节 鞅停时定理第三节 连续时间鞅第四节 鞅表示定理第一节 基本概念一、离散鞅的定义及性质(1)(2)离散鞅序列简称为鞅定义1 若随机序列 对任意 有则称 Xn为注: 如果Xn为鞅,则它有某种无后效性, 即当已鞅的直观背景解释:设想赌徒在从事赌博过程中...
观察鞅的定义,我们可以得到这么一个结论:假设YnYn是关于XnXn的鞅,那么∀t,E(Yt)=E(Y0)∀t,E(Yt)=E(Y0)。 但注意这个结论并不和鞅定义中第二个条件等价,鞅定义中的第二个条件会比这个结论更加严格。 除此之外还有上鞅和下鞅:如果鞅的第二个条件中的符号变为≤≤则称其为上鞅;如果变为≥≥,则称...
随机过程-第六章 鞅和停时.pdf,第六章 鞅与停时 鞅(Martingale)论目前已成为研究概率论以及应用概率论和其他随机过程的有力工具, 在金融、保险等领域均得到广泛的应用。 n 我们首先讨论离散鞅,即以离散时间 为参数;有关连续鞅将在本章最后一节中讨论。 因此,本章中如
第一次在OI之外的地方看见势函数和鞅的停时定理,记录一下( 第一眼看,好熟悉,但是不会,所以看解析( 这他妈是个啥啊 非常妙,但是解析没说清楚。 小球在,,0,1,2...n−1,n这n+1个位置之间移动,每次向前向后移动一个单位的概率都是12,求第一次到达n的期望步数。
2 鞅与鞅的停时定理 2.1 鞅 定义2.1.1(随机过程):对于每一个参数t∈Tt∈T,X(t,ω)X(t,ω)是一随机变量,称随机变量族XT={X(t,ω),t∈T}XT={X(t,ω),t∈T}为一随机过程。其中T⊂RT⊂R是一实数集,称为指标集。其中,X(t,ω)X(t,ω)一般可以简记为XtXt。
第一节基本概念第二节鞅停时定理第三节连续时间鞅第四节鞅表示定理 第一节基本概念 一、离散鞅的定义及性质 定义1若随机序列{Xn}n,0,1,2,对任意n0有 （1）E|Xn|（2）E(Xn1|X0,,Xn)Xn 则称{Xn}为离散鞅序列简称为鞅 注：如果{Xn}为鞅，则它有某种无后效性,即当已知时刻n以及它以前的值X0,…...
势函数和鞅的停时定理 这东西没啥⽤！update：md 源码找回来了。2 鞅与鞅的停时定理 2.1 鞅 定义 2.1.1（随机过程）：对于每⼀个参数t \in T，X(t, \omega)是⼀随机变量，称随机变量族X_T = \{X(t, \omega), t \in T\}为⼀随机过程。其中T \subset \mathbb{R}是⼀实数集，称为...
势能函数和鞅的停时定理 考虑随机事件序列\(\{A_0,A_1,\cdots \}\),随机变量\(T\)为它的停时。我们希望求出\(E(T)\),但一般来说较为困难,因此我们考虑构造一个势能函数\(\Phi(A)\),满足: \(\Phi(A_{i})<\infty\); \(E(\Phi(A_{i+1})-\Phi(A_i))=-1\)。
如何用一句话解释清楚什么叫鞅/停时? | 如题,如何用两句话给我学过概率论但没学过随机过程的室友分别解释清楚鞅和停时?以及,真的,我想去给整出这俩翻译的人一个大逼兜 #概率论 #随机过程 #鞅(Martingale) 发布于 2024-01-03 19:39・IP 属地北京 喜欢 分享收藏 举报 ...
鞅的基本概念、停时定理和表示定理第一节基本概念第二节鞅停时定理第三节连续时间鞅第四节鞅表示定理第一节基本概念一、离散鞅的定义及性质(1)(2)离散鞅序列简称为鞅定义1若随机序列对任意有则称{Xn}为注:如果{Xn}为鞅,则它有某种无后效性,即当已鞅的直观背景解释:设想赌徒在从事赌博过程中,他在第n次的...